刘威仪,北京大学光华管理学院经济学博士,美国新泽西州立大学访问学者,现任首都经济贸易大学金融学院教授、博士生导师,担任国家自然科学基金项目匿名评审专家、10余种国内外权威核心期刊匿名审稿人。研究兴趣主要集中在量化金融、数字金融、资产定价、风险管理等领域,曾在《Journal of Futures Markets》、《Journal of Time Series Analysis》、《Economic Modelling》、《Finance Research Letters》、《管理科学学报》、《统计研究》、《数理统计与管理》等国内外权威核心期刊公开发表论文20余篇。
[1] Liu W, Liang X, Cui G. Common risk factors in the returns on cryptocurrencies. Economic Modelling, 2020, 86: 299-305.
[2] 刘威仪,江含宇,张天玮,陈炜. 基于高频极值数据的波动率建模与预测,《系统工程理论与实践》,2020,6.
[3] Liu W, Zhu S-P. Pricing variance swaps under the Hawkes jump-diffusion process. Journal of Futures Markets, 2019, 35(6): 635-655.
[4] Liu W, Wang M. Volatility Estimation and Jump Testing via Realized Information Variation. Journal of Time Series Analysis, 2019, 40: 753-787.
[5] Liu W. Portfolio diversification across cryptocurrencies. Finance Research Letters, 2019, 29: 200-205.
[6] Chen W, Li D, Lu S, Liu W. Multi-period mean-semivariance portfolio optimization based on uncertain measure. Soft Computing, 2019, 23: 6231-6247.
[7] Liu W, Wan D, Chen W. A closed-form quasi-maximum likelihoodestimator of bid-ask spread, 2019, 9.
[8] 刘威仪. 基于半极差模型的高低价预测,《数理统计与管理》,2018, 8.
[9] 刘威仪. 金融极值数据波动率建模,清华大学出版社,2017.
[10] Wan D, Liu W, Wang J, Yang X. Asymmetries of Positive Feedback Trading in Individual Stocks: Evidences from China. Journal of Management Science and Engineering, 2016, 1(1), 1‐25.
[11] 刘威仪,孙便霞,王明进. 基于日度低频价格的波动率预测, 《管理科学学报》,2016, 19(1): 60-71.
[12] 刘威仪. 多个资产协同跳跃的检验方法评述,《统计与决策》,2015, 16: 163-165.
[13] 刘威仪. 市场微观结构噪声的形成机制研究,《金融理论与实践》,2014, 7: 7-12.
[14] 刘威仪,万谍. 金融市场的异质效应研究,《金融理论与实践》,2013, 10: 1-5.
[15] 翟立宏,罗荣华,刘威仪. 银行理财产品与开放式基金业绩比较分析,《财经科学》,2013, 10: 21-30.
[16] 王鹏,窦欢,刘威仪. 内部控制质量、企业特征与盈余质量,《中国注册会计师》,2013, 2: 45-51.
[17] 王鹏,宋乐,刘威仪,孙聪. 盈余管理、媒体披露与股权性质,《会计之友》, 2012, 9: 114-117.
[18] 王泰积,刘威仪,李竹渝. 金融区间数据的动态回归模型比较与实证检验,《统计与决策》,2011, 6: 28-31.
[19] Wang T, Liu W, Li Z. Fuzzy Double Linear Regression of the Financial Assets Yield, Cutting-Edge Research Topics on Multiple Criteria Decision Making, Springer, 2009.
[20] 李竹渝,刘威仪,王泰积. 金融资产收益率的模糊双线性回归,《统计研究》,2009, 2: 68-73.